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Edit File: xts-faq.R

### R code from vignette source 'xts-faq.Rnw' ################################################### ### code chunk number 1: preliminaries ################################################### library("xts") Sys.setenv(TZ="GMT") ################################################### ### code chunk number 2: xts-faq.Rnw:88-90 (eval = FALSE) ################################################### ## filenames <- c("a.csv", "b.csv", "c.csv") ## sample.xts <- as.xts(do.call("rbind", lapply(filenames, read.zoo))) ################################################### ### code chunk number 3: xts-faq.Rnw:106-107 (eval = FALSE) ################################################### ## lm(sample.xts[, "Res"] ~ sample.xts[, "ThisVar"] + sample.xts[, "ThatVar"]) ################################################### ### code chunk number 4: xts-faq.Rnw:110-111 (eval = FALSE) ################################################### ## with(sample.xts, lm(Res ~ ThisVar + ThatVar)) ################################################### ### code chunk number 5: xts-faq.Rnw:118-121 ################################################### sample.xts <- xts(c(1:3, 0, 0, 0), as.POSIXct("1970-01-01")+0:5) sample.xts[sample.xts==0] <- NA cbind(orig=sample.xts, locf=na.locf(sample.xts)) ################################################### ### code chunk number 6: xts-faq.Rnw:128-130 ################################################### data(sample_matrix) sample.xts <- xts(1:10, seq(as.POSIXct("1970-01-01"), by=0.1, length=10)) ################################################### ### code chunk number 7: xts-faq.Rnw:138-140 ################################################### options(digits.secs=3) head(sample.xts) ################################################### ### code chunk number 8: xts-faq.Rnw:151-154 ################################################### dt <- as.POSIXct("2012-03-20 09:02:50.001") print(as.numeric(dt), digits=20) sprintf("%20.10f", dt) ################################################### ### code chunk number 9: xts-faq.Rnw:163-164 (eval = FALSE) ################################################### ## sample.xts.2 <- xts(t(apply(sample.xts, 1, myfun)), index(sample.xts)) ################################################### ### code chunk number 10: xts-faq.Rnw:172-177 ################################################### sample.xts <- xts(1:50, seq(as.POSIXct("1970-01-01"), as.POSIXct("1970-01-03")-1, length=50)) apply.daily(sample.xts, mean) period.apply(sample.xts, endpoints(sample.xts, "days"), mean) period.apply(sample.xts, endpoints(sample.xts, "hours", 6), mean) ################################################### ### code chunk number 11: xts-faq.Rnw:185-186 (eval = FALSE) ################################################### ## apply.daily(sample.xts['T06:00/T17:00',], mean) ################################################### ### code chunk number 12: xts-faq.Rnw:196-209 ################################################### sample.xts <- xts(1:6, as.POSIXct(c("2009-09-22 07:43:30", "2009-10-01 03:50:30", "2009-10-01 08:45:00", "2009-10-01 09:48:15", "2009-11-11 10:30:30", "2009-11-11 11:12:45"))) # align index into regular (e.g. 3-hour) blocks aligned.xts <- align.time(sample.xts, n=60*60*3) # apply your function to each block count <- period.apply(aligned.xts, endpoints(aligned.xts, "hours", 3), length) # create an empty xts object with the desired regular index empty.xts <- xts(, seq(start(aligned.xts), end(aligned.xts), by="3 hours")) # merge the counts with the empty object head(out1 <- merge(empty.xts, count)) # or fill with zeros head(out2 <- merge(empty.xts, count, fill=0)) ################################################### ### code chunk number 13: xts-faq.Rnw:219-220 (eval = FALSE) ################################################### ## sample.xts <- as.xts(transform(sample.xts, ABC=1)) ################################################### ### code chunk number 14: xts-faq.Rnw:224-225 (eval = FALSE) ################################################### ## tzone(sample.xts) <- Sys.getenv("TZ") ################################################### ### code chunk number 15: xts-faq.Rnw:237-238 (eval = FALSE) ################################################### ## sample.xts[sample.xts$Symbol == "AAPL" & index(sample.xts) == as.POSIXct("2011-09-21"),] ################################################### ### code chunk number 16: xts-faq.Rnw:241-242 (eval = FALSE) ################################################### ## sample.xts[sample.xts$Symbol == "AAPL"]['2011-09-21'] ################################################### ### code chunk number 17: xts-faq.Rnw:249-253 ################################################### data(sample_matrix) sample.xts <- as.xts(sample_matrix) wday.xts <- sample.xts[.indexwday(sample.xts) %in% 1:5] head(wday.xts) ################################################### ### code chunk number 18: xts-faq.Rnw:266-268 ################################################### Data <- data.frame(timestamp=as.Date("1970-01-01"), obs=21) sample.xts <- xts(Data[,-1], order.by=Data[,1]) ################################################### ### code chunk number 19: xts-faq.Rnw:272-275 ################################################### Data <- data.frame(obs=21, timestamp=as.Date("1970-01-01")) sample.xts <- xts(Data[,!grepl("timestamp",colnames(Data))], order.by=Data$timestamp) ################################################### ### code chunk number 20: xts-faq.Rnw:288-291 (eval = FALSE) ################################################### ## x1 <- align.time(xts(Data1$obs, Data1$timestamp), n=600) ## x2 <- align.time(xts(Data2$obs, Data2$timestamp), n=600) ## merge(x1, x2) ################################################### ### code chunk number 21: xts-faq.Rnw:295-301 ################################################### data(sample_matrix) sample.xts <- as.xts(sample_matrix) sample.xts["2007-01"]$Close <- sample.xts["2007-01"]$Close + 1 #Warning message: #In NextMethod(.Generic) : # number of items to replace is not a multiple of replacement length ################################################### ### code chunk number 22: xts-faq.Rnw:314-315 (eval = FALSE) ################################################### ## sample.xts["2007-01",]$Close <- sample.xts["2007-01"]$Close + 1 ################################################### ### code chunk number 23: xts-faq.Rnw:323-324 (eval = FALSE) ################################################### ## sample.xts["2007-01","Close"] <- sample.xts["2007-01","Close"] + 1